Η ιστορία της συγκεκριμένης πόλης πάει αιώνες πίσω, καθώς οι παράξενοι βράχοι της και οι σπηλιές που δημιουργούσαν κατοικούνταν από τους προϊστορικούς χρόνους, σύμφωνα με ερευνητές αρχαιολόγους.
Η Setenil de las Bodegas σήμερα είναι ένας δημοφιλής προορισμός και στους παράξενους δρόμους της ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μερικά από τα καλύτερα μπαρ και εστιατόρια της Ευρώπης. Φημίζεται επίσης για τα υπέροχα κρασιά της, το μέλι και το λάδι της.
